Volume indikátor. Na Trading11 sme ho spracovali už dávno, no tento článok sa oproti ostatným z našej školy neteší veľkej popularite. Možno preto, že veľká časť našich čitateľov obchoduje s kryptomenami a pri nich volume prakticky o ničom nevypovedá. Volume indikátor je nepoužiteľný, hlavne ak sa pozeráte na shit-burzu, prípadne na dáta agregované z celého trhu.
Pravdou však ostáva, že podľa volume sa rozhodne dá obchodovať a jeho používaním môžete zlepšiť vaše výsledky na burze. Ako na to? To sa dočítate v tomto článku. Najprv je však potrebné nájsť spoľahlivý zdroj pre tento indikátor.
Môže vás zaujímať: PE – Indikátor, ktorý pomôže pri fundamentálnej analýze kryptomien
Zabudnite na CoinMarketCap
CoinMarketCap, prípadne ďalšie agregátory burzovných dát, ako náš vlastný KMcap, sú skvelé zdroje informácií o priemerných cenách, za kt. sa coiny obchodujú na burzách po celom svete. Nájdete tam aj ďalšie zaujímavé informácie, štatistiky a v strede toho všetkého figuruje agregované volume – najväčšia blbosť na svete.
Podľa CMC toto volume na trhu s Bitcoinom za posledných 24 hodín dosiahlo 10 miliárd dolárov. Slušné číslo, takmer šestina kapitalizácie. Ani zďaleka však nie je reálne!
Fejkové volume nie je v poriadku! Poďme s tým niečo robiť
Nie je to nič nové. Veľké percento volume, ktoré vykazujú burzy s kryptomenami, je čistý výmysel. Wash trading. Burzovní boti, ktorí si medzi sebou vymieňajú čísla. Nie všetky burzy však využívajú tieto praktiky a kvalitnou analýzou sa dá rozoznať, ktoré burzy sú vinné.
Ako na to? Nuž, existuje niekoľko spôsobov a ideálne je ich všetky skombinovať. Spoločnosť Bitwise sa o svojich metódach rozpísala na Twitteri:
9/ Fake exchange have volumes that have no such resemblance and don't correspond with broader market.
More examples in the full analysis available on https://t.co/MQ4CD3K9hz pic.twitter.com/acZl8llAcP
— Bitwise (@BitwiseInvest) March 22, 2019
Porovnávať môžete napríklad peaky vo volume. Na serióznych burzách s kryptomenami sú tieto krátkodobé nárasty obchodnej aktivity viac menej synchronizované. Prečo? Pretože sú súčasťou toho istého trhu!
Už prvý pohľad na volume shit-búrz odhalí, že niečo nie je v poriadku. Volume je viac uniformne rozložené. Kvalitný trading bot by to však mohol vedieť napraviť. Nejde teda o 100% metódu.
95% volume Bitcoinu je vymyslené
Faktom je, že 95% volume Bitcoinu pochádza od zmenární, ktoré nikto nepozná. Tieto zmenárne sa snažia nalákať na svoje platformy rôzne ICO projekty a nechávajú si za to platiť. To je hlavný biznis búrz ako napríklad Coinbene, BitForex, ZB a pod.
5/ Only 10 exchanges have >$1M real daily bitcoin trade volume. @binance, @bitfinex, @krakenfx, @Bitstamp, @coinbase, @bitFlyerUSA, @Gemini, @itBit, @BittrexExchange, @Poloniex / @circlepay
You can see the daily BTC trade volume on these exchanges at: https://t.co/MQ4CD3K9hz pic.twitter.com/yLFiL8kQNn
— Bitwise (@BitwiseInvest) March 22, 2019
V skutočnosti sa za posledných 24 hodín nezobchodovali Bitcoiny za desať miliárd dolárov. Bolo to „iba“ necelých 320 miliónov, ako ukazuje stránka BitcoinTradeVolume.com. Nezabúdajme však na ďalších 41,3 miliónov na trhoch s Bitcoin Futures (CME, CBoE).
Mali by sme sa s tým zmieriť a začať používať zdroje, ktoré nám neukazujú vymyslené a zmanipulované čísla. Lepšie tak budeme rozumieť trhu a to sa určite prejaví aj na našich kryptomenových portfóliách.
Iba desať búrz konzistentne vykazuje BTC volume nad 1 milión dolárov:
Naučte sa, ako používať Volume indikátor:
Inspired by:
ccn.com