Nedílnou součástí Price action jsou klouzavé průměry. Jsou jednak velmi jednoduchým nástrojem pro posouzení trendu – nemusíte tak hledat vyšší/nižší vrcholy nebo vyšší/nižší dna a také lze podle nich otevírat pozice. Prostě se na ně podíváte a víte – berte tyto slova ale samozřejmě s rezervou, na „papíře“ to vždy zní jednoduše. V tomto článku nebudu dopodrobna rozebírat, jak se klouzavé průměry počítají, nebo co to vlastně je. Ti, co měli na vysoké škole statistiku, jistě dobře ví. A pro ty ostatní platí, že to není pro naše účely zas tak nezbytné vědět.
Druhy klouzavých průměrů
Klouzavý průměr je, jak už sám název o sobě napovídá, průměrem z nějaké číselné řady. A tu číselnou řadu si sami určíte – jedná se o časový úsek. Takže pokud máte čtrnáctidenní klouzavý průměr, tak se počítá z hodnot za posledních 14 dní. Zapamatujte si, že čím delší časovou periodu použijeme, tak tím je MA (moving average) vyhlazenější.
Máme dva druhy klouzavých průměrů – exponenciální a jednoduchý. Který teda užívat? To záleží na vás. Je třeba vědět, že exponenciální průměr je na pohyby kurzu více citlivý nežli ten jednoduchý. Takže pokud trh jde delší dobu do strany, tak při větší fluktuaci zareaguje daleko rychleji. Exponenciální totiž klade větší důraz na poslední svíčky a menší na ty první. Můžete se tedy rozhodnout pro jeden nebo je i kombinovat – dle vašeho uvážení a chuti. Musíte si sami rozhodnout, co vám vyhovuje lépe.
Zde na obrázku dole můžete vidět rozdíl mezi jednoduchým (modrá křivka) a exponencíálním (žlutá křivka) klouzavým průměrem s periodou 55. Všimněte si, že žlutá křivka opravdu reaguje na změnu kurzu daleko citlivěji.
Graf s EMA 55 a MA 55
Použití klouzavých průměrů
Klouzavých průměrů v grafu využíváme hned několik. Jejich sklon spolu s umístěním – zdali se nachází nad kurzem (medvěd) či naopak pod kurzem (býk), nám indikuje, zda je trend medvědí nebo býčí a také jakou sílu trend má. Kurz se zároveň kolem MA neustále pohybuje nebo odráží. Kolik MA a s jakou periodou si necháte v grafu vykreslit, záleží zase jenom na vašem uvážení.
Na netu najdete strašné množství variant s nejrůznějšími odůvodněními. Mně osobně se zdá (berte v potaz, že mluvím teď o mém subjektivním pohledu), že nejčastěji se používají EMA či MA – 200, 100, 55, 50, 25, 21, 13, 8. Já sám užívám EMA 200, 55, 21, 13 a 8. Jsou analytici, kteří si dávají do grafu i 10 klouzavých průměrů a najdou se na druhé straně i tací, kterým stačí třeba jenom dva. Každému vyhovuje něco jiného.
Na Price Action máme také rozsáhlý kurz. Můžete se živě (formou webináře) zůčastnit celkem osmi lekcí s našimi tradery. Chcete se naučit obchodovat nebo zlepšit výkon své strategie? Více o kurzu.
Graf s EMA 55, 21, 13, 8
Všimněte si, jak se u všech EMA rozevírají při pumpě pomyslné nůžky. To je jasná známka toho, že rostoucí trend nabírá na síle. Pokud vidíte na grafu takto od sebe vzdálené EMA při tak strmém sklonu, tak ať vás ani nenapadne to zkoušet longovat/shortovat. Už jste to propásli a je třeba čekat, až se klouzavé průměry k sobě přiblíží a narovnají se. Pak je zde také možnost, že se kurz od EMA „odrazí“ a trend bude pokračovat.
Všimněte si, že se uprostřed vlajky EMA nejen srovnávají, ale dojde i k jejich protnutí. Tím dostáváme signál, že trend slábne a mění se na medvěda. Pak náhle dojde k pumpě a klouzáky se zase dostanou nad kurz. Pak se narovnají a pak zase strmě dolů. Asi si teď říkáte, že EMA moc spolehlivé signály negeneruje. To je právě ta nevýhoda klouzavých průměrů – reagují na pohyb kurzu se zpožděním. Na dalším příkladu si ale ukážeme, že EMA dokáže vygenerovat i spolehlivý signál.
Graf s EMA 55, 21, 13, 8
Zde je ukázka toho, že EMA se po stranovém pohybu protnula a dostala se pod kurz. Následně se vytvořil vcelku zdravý uptrend. Po skončení každé pumpy se klouzáky začaly mírně rovnat a pak došlo k dalšímu růstu. Všimněte si, že křivky mají docela zdravý sklon, což byl pozitivní signál nejen k tomu do trhu vstoupit, ale také se na něm svézt z důvodu, že takto zdravý trend vydrží celkem dlouho. Vystoupit z trhu byla chvíle, kdy se EMA protnuly a dostaly nad kurz. Kdybychom v tomto případě „poslechli“ klouzáky, tak vstup by byl cca na 120 USD a výstup na 129 USD, což není vůbec špatné.
Dále lze v grafu vidět, že se EMA klikatí nahoru a dolů, to je známka, že trh je bez trendu, tedy jde do strany a v takovém případě jsou klouzavé průměry neuchopitelné, dokud nedojde k nějaké fluktuaci kurzu. Ještě poslední věc: síla signálů, které jsou generované MA, je mnohonásobně vyšší, pokud se MA protne a dostane pod/nad kurz i na vícero časových rámcích současně.
Ke klouzavým průměrům je to zatím všechno. Shrnuli jsme si druhy klouzavých průměrů, jejich užívané periody a pak také výhody/nedokonalosti i se samotným využitím, které může být velmi efektivní.