Jak už je uvedeno v nadpise, Stochastic je oscilační indikátor. Je sestaven z výpočtů, jejichž základem jsou kurzové hodnoty instrumentu. Stejně jako u RSI, či Stochastic RSI jsou vymezeny pásma oscilace, které charakterizují, zda jsou kurzové hodnoty Překoupené/Přeprodané. Autorem indikátoru je George Lane.
Pokud je Stochastics využíván s doporučenými parametry, tak ho můžeme pokládat za „rychlejší“ indikátor. Stochastik kalkuluje, v jaké části obchodního rozpětí za stanovenou časovou dobu uzavřel kurz. Pointa je velmi podobná jak u RSI. Pokud jsme v býčím trendu, tak se ceny uzavírají převážně u horní hranice obchodního rozpětí. Analogicky při medvědím trendu je to zase dolní hranice.
Pridaj sa do trading komunity a odoberaj naše signály a analýzy.
>>>Pozrieť našu ponuku<<<
Konstrukce a interpretace indikátoru
Indikátor je tvořen dvěma křivkami – první je označena %K, druhá %D. Stochastik jako takový je představován první jmenovanou, druhá křivka je už pouze odvozením té první a proto je kratší. Vizuální rozdíl je tedy jak v délce, tak v tom, že %K je plná čára. Zatímco %D je čárkovaná či tečkovaná čára. Lze taky zpozorovat, že obě čáry jsou plné, ale jen barevně odlišené (třeba na TW). Výpočet pro konstrukci indikátoru není složitý, ale pro naše účely je zbytečné ho zmiňovat.
Důležité je pouze vědět, že Stochastik osciluje mezi hodnotami 0% — 100%. Pokud oscilátor ukazuje 100%, tak to znamená, že kurz uzavřel u svého maxima, zatímco 0% u svého minima stanoveného obchodního rozpětí. Máme i na výběr ze dvou variant indikátoru – tzv. rychlý Stochastik, nebo pomalý Stochastik. Ten první je dost volatilní a tudíž citlivější na vývoj kurzu. Pomalejší Stochastik je vyhlazován, takže má naopak nižší volatilitu. Obecně se dá říci, že těch parametrů, co indikátor má a dají se nastavit dle libosti, je mnoho. V tom i tkví jeho komplikovanost.
Praktická aplikace indikátoru
Jsou dva způsoby jak indikátor použít a jsou vcelku podobné jak u jiných oscilačních indikátorů. Můžeme nakupovat/prodávat v překoupených/přeprodaných pásmech nebo hledat divergence mezi kurzem a oscilátorem.
První obrázek ukazuje na pěkném příkladu variantu, kdy je strmý propad kurzu a Stochastic se tak nachází v přeprodané oblasti. Zde se tedy nakoupí a následně při strmém růstu kurzu a oscilaci indikátoru do maxima se zase prodá.
Další obrázek ukazuje druhou variantu použití. Zde hledáme zase divergenci – nesoulad v průběhu oscilátoru a vývoje kurzu, což je signál k prodeji.
Máme tu další oscilační indikátor, jehož základní použití je víceméně stejné jak u indikátoru RSI, či Stochastic RSI. Rozdíl tu je ale ve volatilitě, kdy RSI nám dá díky nízké intenzitě oscilaci signálů málo, ale za to se dá říct spolehlivých. Stochastic RSI díky své vysoké volatilitě signály podává velmi často, ale občas jsou tzv. falešné. Zatímco Stochastic bychom mohli volatilitou charakterizovat jako právě něco mezi RSI a Stochastic RSI. Záleží tudíž na každém, komu co vyhovuje. Stochastic si své „fanoušky“ určitě najde.