Stochastic RSI – kombinace dvou nejznámejších indikátorů

Stochastic RSI kombinuje dva velmi populární indikátory technické analýzy – Stochastics a Relative Strength Index. O vytvoření tohoto indikátoru se postarali pánové Tushar Chande a Stanley Kroll, kteří indikátor poprvé publikovali ve své knize:“ The new technical trader“ z roku 1994. StochRSI, jak nám už název napovídá, je v podstatě indikátor v indikátoru, neboli grafický oscilátor, který měří RSI v závislosti na svém High-Low rozpětí po stanovenou dobu (standardně 14 dní). 

Interpretace indikátoru

Chande a Kroll ve své knize vysvětlují, že RSI může oscilovat mezi hodnotami 80 a 20 dlouhou dobu a nemusí se vůbec dostat do extrémních čísel (100-80, 20-0). Zde si můžete všimnout, že autoři považují za hodnoty překoupené/přeprodané až čísla 80 a 20, místo standartních 70 a 30. Teorie říká, že obchodníci by měli vstupovat do pozic právě na základě toho, zda je RSI v překoupené, či přeprodané oblasti. Jenže na takový signál je nutné někdy čekat poměrně dlouhou dobu. Kroll a Chande proto vytvořili Stochastic RSI, který je citlivější a generuje mnohonásobně více signálů než samotný RSI.

Jak už bylo řečeno, tak StochRSI je indikátor v indikátoru, čehož je dosaženo druhou derivací kurzu. Prakticky tu dojde ke dvěma změnám ceny. Prvním je konverze kurzu do indikátoru RSI, druhým krokem je konverze RSi do Stocastic RSI. Proto se bude konečný výsledek (graficky ztvárněný) velmi lišit od původní ceny.

Stochatic RSI má podobné charakteristiky jako jiné momentové oscilátory. Lze s ním lehce poznat překoupené, či přeprodané oblasti. Pohyb nad hodnotou 80 je považován za překoupený stav, zatímco směr kurzu vedoucí oscilátor pod hodnotu 20 je znakem přeprodanosti. Můžeme tedy díky těmto oscilacím identifikovat krátkodobý uptrend/downtrend.

 Praktické využití – překoupené/přeprodané oblasti

V prvé řadě je nejdůležitější identifikovat trend. Z toho totiž vycházíme, když se rozhodujeme, zda budeme reagovat na překoupené, či přeprodané hodnoty. Můžeme samozřejmě reagovat na obě varianty, ale pokud jsme v uptrendu, tak je méně rizikové otevírat long pozice v přeprodané oblasti. Zatímco v jasně identifikovaném downtrendu je výhodnější otevírat short v době, kdy se oscilátor ocitne v překoupených hodnotách.

Zde v obrázku máme příklad využití, kdy lze situaci identifikovat jako střednědobý uptrend. Proto nereagujeme na překoupené oblasti (není pravidlo, je možno jít do short pozice v překoupených hodnotách), ale jen na přeprodané hodnoty.

V opačném případě postupujeme analogicky, během střednědobého downtrendu reagujeme na signály k shortu, které indikátor generuje. Lze se chovat konzervativně a čekat, až se protne linka oscilátoru ze shora dolů, či zespoda nahoru s hodnotou 80/20. Bývá totiž časté, že se pohyb drží v překoupené/přeprodané oblasti delší dobu.

Indikátor Stochastic RSI je na použití velmi jednoduchý a spolu v kombinaci s jinými indikátory technické analýzy vhodný kandidát pro generování směrodatných signálů pro short/long.